Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 43)

• (cytat, str. 25) Bardzo ważnym rodzajem ryzyka jest ryzyko biznesu (buisness risk). Jest to ryzyko spowodowane zmianami warunków ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot.
  
Słowa kluczowe: ryzyko biznesu

• (cytat, str. 25) Ryzyko prawne (legal risk) istnieje w przypadku możliwości uchwalenia aktów prawnych mających wpływ na sytuacje danego podmiotu gospodarczego lub w przypadku niekorzystnych efektów prawnych w zawartych przez podmiot umowach.
  
Słowa kluczowe: ryzyko prawne

• (cytat, str. 25) Ryzyko wydarzeń (event risk) wynika z możliwości wystąpienia specyficznych wydarzeń, które mają wpływ na sytuacje podmiotu gospodarczego a nie są efektem działania wymienionych powyżej czynników ryzyka.
  
Słowa kluczowe: ryzyko

• (parafraza, str. 27 - 29) Struktura zarządzania ryzykiem wg Lam'a, definicje.
  
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem

• (cytat, str. 30) Ważnym pojęciem w zarządzaniu ryzykiem jest kapitał ekonomiczny (economic capital). Jest to kapitał niezbędny do pokrycia strat wynikających z ryzyka ponoszonego przez dany podmiot.
  
Słowa kluczowe: kapitał

• (cytat, str. 30) Kapitał regulacyjny (regulatory capital). Jest to kapitał na pokrycie strat wynikających z ryzyka, określony na podstawie regulacji prawnych.
  
Słowa kluczowe: kapitał, regulacja

• (cytat, str. 35) Podstawowa koncepcja teoretyczna, która jest stosowana w analizie zmiennej ryzyka, to właśnie zmienna losowa.
  
Słowa kluczowe: zmienne losowe

• (cytat, str. 38) Ryzyko ekstremalne różni się zatem od ryzyka zwykłego, w którym zdarzenia mają większe prawdopodobieństwa wystąpienia, ale wywołują mniejsze straty.
  
Słowa kluczowe: ryzyko

• (parafraza, str. 39) Podział zdarzeń ryzykowanych
  
Słowa kluczowe: ryzyko
Komentarze i źródła pierwotne: Tabela 2.3.

• (cytat, str. 48) Kolejna grupa miar ryzyka to miary wrażliwości (sensitivity measures). Miary wrażliwości odzwierciedlają wpływ czynników ryzyka na zmienną ryzyka.
  
Słowa kluczowe: miara

• (cytat, str. 54) Zmienność rozkładu wielowymiarowego jest analizowana poprzez zmienność rozkładu jednowymiarowego dla kombinacji liniowej składników portfela.
  
Słowa kluczowe: analiza

• (cytat, str. 55) Ryzyko portfela zależy od:
  
  1. ryzyka składników tego portfela, mierzonego odchyleniami standardowymi poszczególnych zmiennych ryzyka,
  2. stopnia powiązania tych rozkładów jednowymiarowych, mierzonego współczynnikami korelacji tych zmiennych.
  
Słowa kluczowe: ryzyko, portfel

• (cytat, str. 56) Im współczynniki korelacji zmiennych ryzyka są bliższe -1, tym niższe (ceteris paribus) jest odchylenie standardowe (ryzyko) portfela.
  
Słowa kluczowe: korelowanie, współczynnik

• (cytat, str. 69) Ryzyko modelu (model risk) jest to ryzyko wynikające z nieadekwatności i błędów w modelu stosowanym w świecie rzeczywistym.
  
Słowa kluczowe: ryzyko, model

• (cytat, str. 71) Instrument pochodny (derivative instrument) jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwano instrument podstawowym (inaczej: instrumentem bazowa, underlying instrument).
  
Słowa kluczowe: instrument pochodny

• (cytat, str. 83) Kontrakt swap jest to instrument finansowy, w którym każda z obu stron dokonuje w ustalonych terminach w przyszłości serii płatności na rzecz drugiej strony kontraktu, przy czym co najmniej jedna seria płatności zależy od wartości indeksu podstawowego.
  
Słowa kluczowe: kontakt, swapy

• (cytat, str. 148) Klasyczne modele ryzyka kredytowego pojawiły się już w latach 60. ubiegłego stulecia. Jednakże dopiero w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tych modeli.
  
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe

• (cytat, str. 150) Wartość kapitału własnego jest to wartość pozycji długiej w opcji call, w której indeksem podstawowym jest wartość aktywów przedsiębiorstwa.
  
Słowa kluczowe: kapitał własny

• (cytat, str. 150) Wartość długu jest to suma wartości długiej pozycji w instrumencie dłużnym od ryzyka oraz krótkiej pozycji w opcji put, w której indeksem podstawowym jest wartość aktywów przedsiębiorstwa.
  
Słowa kluczowe: dług

• (parafraza, str. 156) Jak już wskazywaliśmy, empiryczne modele ryzyka kredytowego są historycznie najstarszymi spośród modeli ryzyka kredytowego. Za pioniera tych modeli uważany jest Edward Altman, który w 1968 r. opublikował artykuł zawierający propozycję zastosowania takiego modelu.
  
Słowa kluczowe: model, empiryzm