Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ISBN: 81-01-9563-6

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 21)

• "Jeśli model ekonometryczny ma być wykorzystany w celach prognostycznych, to do doboru zmiennych objaśniających stosuje się takie procedury, które dają zestaw zmiennych optymalny (pod względem przyjętego kryterium) w prognozowanym okresie. Wybrane zmienne powinny bowiem wywierac dominujący wpływ na zmienną prognozowaną w prognozowanym okresie"
  ( , s. )

• "Modelując funkcjonowanie obiektów ekonomicznych rozpatruje się pewne ich charakterystyczne ich właściwości, istotne z punktu widzenia celu badania. Właściwości te nazywane są zmiennymi. Zmienne traktowane są jako informacje ekonomiczne charakteryzujące działalność obiektu ekonomicznego. Informacja ekonomiczna jest więc treścią ekonomiczną wyrażoną przez nazwę danej zmiennej, związanej z wartością merytoryczną tej zmiennej."
  ( , s. 13-14)

• "Pojęcie oznacza każdą wiadomość o otaczającym nas świecie, niezależnie od tego, w jaki sposób została uzyskana, przy założeniu, że przedstawia potencjalną wartość użytkową i jest w określony sposób uporządkowana"
  ( , s. 13)

• "Ekonometria zajmuje się metodami badania ilościowych zależności występujących między zjawiskami ekonomicznymi. Równanie, które wyjaśnia kształtowanie się określonego zjawiska ekonomicznego pod wpływem innych zjawisk ekonomicznych, jest określane mianem jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Zjawisko ekonomiczne wyjaśniane przez model jednorównaniowy jest określane mianem zmiennej objaśnianej. Z kolei zjawiska ekonomiczne oddziałujące na zjawisko wyjaśniane są określane mianem zmiennych objaśniających. W wypadku modelu wielorównaniowego zjawiska ekonomiczne wyjaśniane przez model są nazywane zmiennymi endogenicznymi. Natomiast zjawiska, które nie są wyjaśniane przez model, ale oddziałują na zmienne endogeniczne są nazywane zmiennymi egzogenicznymi."
  ( , s. 14-15)

• "Dane są odzwierciedleniem zjawisk gospodarczych przedstawionym w określonym języku. Zazwyczaj są to wartości liczbowe zmiennych, które są określane mianem informacji statystycznych. Dane statystyczne opisują stan obiektu ekonomicznego w określonym momencie lub okresie."
  ( , s. 14)

• "Zmienne występujące w modelu ekonometrycznym, zarówno zmienna objaśniana jak i zmienne objaśniające, powinny być jasno zdefiniowane i mieć wyraźną interpretacje ekonomiczną. W wielu wypadkach definicja zmiennej jest ściśle związana ze sposobem jej mierzenia oraz możliwością jej obserwowania. Do modelu należy wprowadzić takie zmienne, które są mierzalne lub których warianty dadzą się wyrazić w postaci liczb. Ponadto należy preferować zmienne wyrażone w naturalnych jednostkach miary; dzięki temu unika się problemów związanych z przyjmowaniem określonego systemu cen"
  ( , s. 22)

• 6. Ogólne zasady doboru zmiennych
  "Dobór zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień modelowania ekonometrycznego. Zagadnienie to jest ważne zarówno jeśli chodzi o teorię ekonometrii, jak i o prowadzenie badań ekonometrycznych. Od jakości zestawu zmiennych objaśniających zależy bowiem zgodność zbudowanego modelu z opisywana przez niego rzeczywistością, a tym samym i jego wartość przystosowawcza. Jakość zbioru zmiennych objaśniających warunkuje wiarygodność ostatecznych wyników wnioskowania ekonometrycznego: poprawność wykorzystania modelu jako narzędzia analizy ekonomicznej, dokładność przewidywania przyszłego przebiegu zjawisk oraz trafność podejmowanych decyzji gospodarczych."
  ( , s. 24)

• "Zmienne objaśniające w liniowym modelu ekonometrycznym powinny odznaczać się następującymi własnościami:
  -mocne skorelowanie ze zmienną objaśnianą
  -słabe skorelowanie między sobą
  - mocne skorelowanie z tymi potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi, które reprezentują."
  ( , s. 29)

• "Liniowe modele jednorównaniowe są najczęściej wykorzystywaną klasą modeli ekonometrycznych ale w praktyce wykorzystuje się także modele innych klas, np. modele nieliniowe, autoregresyjne i wielorównaniowe, do których również wybiera się zmienne."
  ( , s. 41)

• "Właściwości zmiennych objaśniających: silne skorelowanie ze zmienną objaśnianą, słabe skorelowanie między sobą, mocne skorelowanie z innymi zmiennymi nie wybranymi jako objaśniające."
  ( , s. 44-45)

• "Ze złożonymi zjawiskami ekonomicznymi mamy do czynienia wówczas, gdy są one cechami jakościowymi, których nie można bezpośrednio zmierzyć. Przykładami mogą tu być: rozwój społeczny, warunki życia ludności, jakość wyrobów, poziom ochrony zdrowia, poziom organizacji procesów gospodarczych. W przypadku zjawisk o charakterze ilościowym niekiedy zachodzi konieczność ich opisania za pomocą naturalnych jednostek miary. Wtedy nie zawsze istnieje możliwość zastosowania do tego celu jednej agregatowej wielkości."
  ( , s. 49)

• "Taksonomia jest dziedziną statystycznej analizy wielowymiarowej zajmującą się zasadami i metodami klasyfikacji oraz porządkowania wielowymiarowych obiektów"
  ( , s. 51)

• "Dobór zmiennych endogenicznych spośród potencjalnych zmiennych objaśnianych odbywa się w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest wybór reprezentantek utworzonych grup typologicznych. Inne rozwiązanie polega na wyborze zmiennych endogenicznych spośród wstępnie zadanych potencjalnych zmiennych objaśnianych bez dzielenia ich na podzbiory"
  ( , s. 62)

• "Niedostępność informacji statystycznej jest spowodowane głównie dwoma rodzajami przyczyn związanych z charakterem zmiennych. Wyróżnia się mianowicie zmienne mierzalne i zmienne niemierzalne. W wypadku zmiennych mierzalnych niedostępność danych statystycznych jest spowodowana brakiem pomiarów. W przypadku zmiennych niemierzalnych mamy do czynienia ze zjawiskami, których realizacje z istoty swojej nie przyjmują wartości numerycznych."
  ( , s. 89)

• "Sposób szacowania brakujących danych statystycznych zależy przede wszystkim od charakteru danych a więc od tego, czy są to szeregi czasowe, czy szeregi przekrojowe. Ponadto duże znaczenie ma skala braku danych. Duże doświadczenie w dziedzinie metod szacowania brakujących informacji w badaniach statystycznych i ekonometrycznych mają ekonometrycy krakowscy."
  ( , s. 92)

• "Złożoność zjawisk społeczno - ekonomicznych polega m.in. na tym, że na ich kształtowanie oddziałuje zazwyczaj wiele różnorodnych czynników. Oznacza to, że istnieje dużo różnych wielkości, które w modelu ekonometrycznym mogą pełnić rolę zmiennych objaśniających. Z drugiej strony wiadomo, że dysponowanie dostatecznie licznym zbiorem danych statystycznych jest podstawowym warunkiem, który musi być spełniony przy klasycznym modelowaniu ekonometrycznym zjawisk ekonomicznych."
  ( , s. 121)

• "Jednym z podstawowych założeń, które musi być spełnione przy stosowaniu metod ekonometrycznych do modelowania zjawisk społeczno - ekonomicznych, jest jednorodność zbioru jednostek badania, którym odpowiadają obserwacje. Warunek ten decyduje o ostatecznych wynikach wnioskowania ekonometrycznego, tj. o poprawności ich interpretacji oraz wykorzystania w analizie ekonomicznej i predykcji ekonometrycznej."
  ( , s. 138)

• "Dwoma problemami związanymi z weryfikacją modelu ekonometrycznego zbudowanego dla danych niejednorodnych są:
  -ocena podobieństwa wyników oszacowania parametrów strukturalnych modeli dla poszczególnych grup typologicznych,
  - ocena dopasowania całego zestawu modeli grupowych do danych empirycznych."
  ( , s. 159)

• "Gdy dane statystyczne są w wysokim stopniu nieaktualne, można przeprowadzać badanie ekonometryczne na podstawie danych pochodzących z niewielu ostatnich jednostek czasu, należących do badanego okresu, co do których istnieje przypuszczenie, że są informacjami aktualnymi. Wtedy jednak może wystąpić zjawisko skąpej informacji."b
  ( , s. 169)

• "Zmienność w czasie różnych zjawisk społeczno - ekonomicznych ma zazwyczaj różnorodny charakter. W miarę upływu czasu mogą się zmieniać zarówno właściwości różnych wielkości ekonomicznych, jak i tempo, oraz kierunek ich rozwoju. Wraz z upływem czasu może się zmieniać siła, a niekiedy i kierunek, powiązań między zmiennymi uwzględnionymi w modelu ekonometrycznym. W pewnych przypadkach będzie to spadek oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, w innych zaś wzrost."
  ( , s. 183)